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Hedge fund, il I° semestre migliore degli ultimi 10 anni

Hedge fund, il I° semestre migliore degli ultimi 10 anni

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Francesca Conti
Francesca Conti

10 Luglio 2019
Tempo di lettura: 2 min
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  • Secondo i dati di Hedge Fund Research, i fondi speculativi tra gennaio e giugno 2019 hanno reso il 5,7%

  • Gli hedge fund basati sull’azionario hanno rappresentato la strategia più performante, raggiungendo nel periodo quasi il 9% di performance

  • La performance complessiva per il 2019 degli hedge fund basati sulle criptovalute ha raggiunto l’82,4%

I rendimenti degli hedge fund volano ai livelli più alti degli ultimi 10 anni, grazie alla corsa dell’azionario. I dati di Hedge Fund Research

La corsa dell’azionario fa bene agli hedge fund, che sono stati spinti verso la loro miglior prima metà dell’anno dal 2009. Si tratta di un cambio di rotta rispetto a un 2018 in cui, al contrario, avevano registrato la peggiore performance dal 2011 per colpa della volatilità. Secondo i dati di Hedge Fund Research, i fondi speculativi tra gennaio e giugno 2019 hanno reso il 5,7%. Un risultato decisamente positivo, anche se inferiore al +18,5% messo a segno dall’S&P 500.

Gli hedge fund basati sull’azionario hanno rappresentato la strategia più performante, raggiungendo nel periodo quasi il 9%. L’indice Hfri 500 Fund Weighted Composite, un indice che permette di investire in 500 principali hedge fund, a giugno ha guadagnato il 9,9%. Anche le strategie alternative liquide hanno registrato rendimenti in rialzo a giugno e l’indice Ucits Liquid Alternative HFRI-I ha guadagnato l’1,3%, guidato dall’HFRI-I Liquid Alternative Ucits Relative Value Index, che ha guadagnato l’1,55%.

“Gli hedge fund hanno registrato ampi guadagni, mettendo a segno il primo semestre più forte dell’ultimo anno, con una gamma ampia e diversificata di strategie tra cui equity, tecnologia, esposizioni focalizzate su M&A, trend-following, quantitativi e blockchain/criptovalute”, commenta Kenneth J. Heinz, presidente di Hedge Fund Research. “L’HFRI ha recuperato i rendimenti decrescenti registrati nel mese precedente, quando il rapporto oscillante tra rischio e sentiment al ribasso è tornato a essere orientato sul rischio”, ha aggiunto Heinz.

Gli sviluppi costruttivi dei negoziati commerciali – continua Heinz – garantiscono un forte vantaggio in termini di prestazioni”. Secondo Heinz, questo andamento del settore “è destinato ad aumentare per tutto il secondo semestre del 2019, con i fondi che restano posizionati in modo tattico per trarre vantaggio dalle opportunità presentate dai rendimenti e dalla crescita del settore”.

La performance degli hedge fund basato sulle criptovalute di maggio si è estesa anche al mese di giugno. Il risultato in parte è dovuto al buon andamento delle criptovalute, spinto dall’annuncio della creazione di Libra da parte di Facebook. L’HFR Cryptocurrency Index, ad esempio, a giugno ha guadagnato il 14%, portando il rendimento medio del 2019 all’82,4%.

Francesca Conti
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