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Quantamental, la rivoluzione nel mondo degli investimenti

30 Gennaio 2019 · Giorgia Pacione Di Bello · 2 min

  • Le strategie Quantamental si differenziano dai modelli totalmente automatici che per loro natura risultano essere poco sensibili ai cambiamenti esogeni e di paradigma di mercato (politiche di Qe della Banca centrale europea)

  • L’alleanza tra l’intuizione umana e la capacità di analisi della macchina può essere la chiave di volta che rivoluzionerà il mondo del risparmio gestito nei prossimi anni

Unire la componente quantitativa alle conoscenze di analisi fondamentale dell’operatore è l’obiettivo delle strategie Quantamental, tipicamente basate sull’uso di algoritmi di machine learning che analizzano una grande quantità di dati alternativi e digitali a supporto delle decisioni finanziarie utili all’operatore

La rivoluzione nel mondo degli investimenti è iniziata e la componente umana giocherà un ruolo fondamentale. I modelli totalmente automatizzati e la loro incapacità di adattarsi agli shock esogeni (Brexit, guerra dei dazi) hanno dimostrato spesso dei limiti di comprensione del mercato.

Quantamental, così si chiama la nuova strategia di investimento, unisce infatti la componente squisitamente quantitativa all’intuito umano. L’innovazione è stata studiata proprio per aiutare l’operatore ad avere una visione a 360° nel mondo degli investimenti e per capire quali siano le variabili che veramente hanno un impatto rilevante nell’analisi che si sta facendo. Quantamental, attraverso algoritmi ha la capacità di analizzare le variabili, capire quali e quante abbiano un valore predittivo e scoprire il rapporto tra causa ed effetto sulle variabili finanziarie. Significa dunque che l’operatore avrà la possibilità di capire il mutamento di una variabile quale ripercussione potrà avere su una determinata attività finanziaria. Capacità che fino ad oggi risultava essere quasi impossibile in modelli totalmente automatizzati

Ma i vantaggi non finiscono qua. Rispetto ai modelli totalmente automatizzati, la componente umana gioca un ruolo fondamentale. Il Quantamental non deve infatti essere visto come una “black box” afferma Ugo Pastori di Finscience. L’intuizione dell’operatore risulta infatti essere un ingrediente fondamentale all’interno del processo di analisi. La sensibilità di capire eventi come la Brexit, le guerre commerciali tra Usa e Cina o le instabilità legate al cambiamento di un governo, risultano ancora essere un campo di presidio degli esseri umani. I modelli totalmente automatici risultano infatti essere poco adattabili ai cambiamenti esogeni che hanno però un forte impatto sulle scelte finanziarie.

Quantamental “aiuta inoltre tutte quelle società che vogliono mantenere una componente umana al loro interno” sottolinea Pastori. Aspetto da non sottovalutare se si pensa che tutta l’evoluzione tecnologica, che ha toccato l’industria del risparmio gestito, ha di fatto avuto un impatto negativo sull’occupazione del settore. Se saputa usare il Quantamental è dunque un valido alleato per il professionista, che potrà venire a conoscenza: di un quadro più completo della situazione finanziaria, delle variabili principali legate ad un determinato tema, di quelle sensibili e dei legami causa-effetto che un mutamento potrebbe causare su una determinata situazione.

Giorgia Pacione Di Bello
Giorgia Pacione Di Bello
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