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I vantaggi dei dati alternativi per fare equity selection

I vantaggi dei dati alternativi per fare equity selection

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Maddalena Liccione
Maddalena Liccione

03 Aprile 2020
Tempo di lettura: 3 min
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  • 240mila notizie apparse in rete relative a covid-19 nel periodo dal 1° gennaio al 25 febbraio 2020 e 500 aziende fortemente correlate al topic coronavirus

  • Individuare, in modo predittivo, i titoli in sofferenza e quelli che rappresentano buone opportunità

  • Una soluzione non statica, che consente di continuare a monitorare in tempo reale i segnali più rilevanti emersi dal report e quelli nuovi

Datrix, attraverso Finscience, ha messo a punto uno studio che analizza l’impatto del coronavirus e predice gli effetti su alcune delle principali large cap a livello internazionale prima ancora che esplodesse l’emergenza a livello mondiale

Come individuare i settori considerati più a rischio a causa del coronavirus? Quali le aziende che dovranno affrontare difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria e anche le società che, per il motivo opposto, rappresentano beni sicuri e un’opportunità di investimento? In soccorso arrivano gli alternative data.

A dare una risposta a tutti questi quesiti ci ha pensato FinScience, data-driven company del gruppo Datrix dedicata al settore finanziario, che ha messo a punto uno studio che analizza l’impatto del coronavirus e predice gli effetti su alcune delle principali large cap a livello internazionale prima ancora che esplodesse l’emergenza a livello mondiale.

“Usando gli alternative data in abbinamento con dati finanziari tradizionali è possibile fare equity selection, identificare cioè le aziende e i titoli più rilevanti, in positivo e in negativo, in nuovi settori o in trend emergenti oppure opportunità e rischi relativi a buone o cattive notizie – spiega Fabrizio Milano d’Aragona, ceo di Datrix ed ex manager di Google Italia – La diffusione del coronavirus ha fatto crollare inevitabilmente Borse e titoli. Ma noi abbiamo voluto andare oltre e attraverso il documento di Equity Selection covid-19 abbiamo fatto un’analisi di sentiment per identificare, attraverso i nostri algoritmi proprietari di intelligenza artificiale applicati agli alternative data, i nostri indicatori e l’attenta valutazione dei nostri analisti, i settori industriali percepiti come maggiormente impattati dal coronavirus, le aziende che avrebbero fronteggiato le maggiori difficoltà come conseguenza dell’epidemia e, per la ragione opposta, quelle considerate più sicure”.

Informazioni tradizionali e dati alternativi insieme

Mettendo insieme le informazioni tradizionali (bilanci, dati di borsa, siti delle società..), con dati alternativi online (news, blog, social media, forum etc), in tempi non sospetti la piattaforma di FinScience ha individuato, in modo predittivo, quali sono i titoli in sofferenza per il covid-19 e quali invece rappresentano buone opportunità di investimento. Di queste ha ricostruito le debolezze e le opportunità che si sarebbero evidenziate nelle settimane successive, elaborando dati preziosi al management delle aziende stesse o agli investitori che gestiscono portafogli azionari grazie ai quali mettere appunto strategie di contenimento dei danni o di espansione (per le aziende) o strategie di investimento ottimizzate.

Rischi e opportunità

Nello specifico, a partire dalle circa 240mila notizie apparse in rete relative a covid-19 nel periodo dal 1° gennaio al 25 febbraio 2020, la piattaforma Finscience ha identificato 500 aziende fortemente correlate al topic coronavirus, raggruppandole poi attraverso algoritmi di modellazione che le ha clusterizzate per aree di business.

Dall’analisi effettuata, in un periodo storico in cui ancora l’emergenza era solo prevedibile, risultava che le aziende che mostrano un sentiment più positivo sono quelle legate alla tecnologia, come Alibaba Group e Tencent, e alla biotecnologia, come Johnson & Johnson e Gilead Sciences, una società americana di biotecnologie specializzata nella ricerca e nella commercializzazione di farmaci tra cui il Remdesivir, un medicinale che l’Organizzazione mondiale della sanità ha considerato potenzialmente efficace nel trattamento del virus.

Per quanto riguarda le aziende più esposte al rischio, lo studio evidenzia come l’industria del trasporto aereo sembra essere la più colpita. In effetti, le compagnie aeree sono quelle con il peggior sentiment in associazione con il covid-19 e le notizie sull’impatto sulla marginalità e sui ricavi di queste società sono le più diffuse dai mass media. Anche l’industria della moda, automobilistica e delle telecomunicazioni sono percepite molto negativamente in questa situazione, mentre le società coinvolte nei servizi finanziari risultano popolari in relazione alla diffusione del coronavirus, ma il sentiment medio per l’industria (in associazione con il covid-19) rimane neutro. “Il valore dell’analisi è di natura predittiva – sottolinea Milano d’Aragona – Se si vanno a verificare le performance dei titoli dalla data del report (3 marzo) ad oggi, si scopre che quelli individuati come ‘safe’ hanno fatto nettamente meglio sia di quelli ‘unsafe’ sia dell’indice S&P500”.

Come output ulteriore del report, FinScience è in grado di segnalare la lista delle aziende associate a un sentiment positivo, che rappresentano quindi una buona opportunità di investimento, e quelle invece che risultano più esposte a rischi dovuti alla pandemia. “La nostra soluzione non è statica, perché attraverso la piattaforma FinScience è possibile continuare a monitorare in tempo reale i segnali più rilevanti emersi dal report e quelli nuovi”, conclude il manager.

Maddalena Liccione
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