McKinsey alle banche: ecco come monitorare il rischio di credito nel dopo covid

Il mondo del dopo covid sarà molto diverso e sarà difficile adattarsi – per le banche oltre che per i privati cittadini. Secondo McKinsey il rischio maggiore del nuovo ambiente economico che si sta delineando è il monitoraggio del rischio di credito.

 

In un report pubblicato a inizio agosto, il Global Institute della famosa società di consulenza, prova a fare chiarezza sul tema. Le premesse sono dure: “Milioni di dipendenti hanno perso il lavoro e non possono pagare le carte di credito. Ristoranti e negozi stanno riaprendo solo lentamente; molti non possono pagare l’affitto. Le aziende non possono effettuare pagamenti sui loro contratti di leasing. I proprietari hanno meno entrate e non riescono a tenere il passo con i loro mutui. All’improvviso, il mondo è inondato dal rischio di credito”. McKinsey: “Le banche stanno rivedendo il loro modo di misurare e monitorare il rischio di credito”.

Con la revoca dei blocchi e il riavvio delle attività, gli istituti di credito devono valutare e monitorare il rischio di credito con limitati visibilità e accesso ai dati. Si legge nel report: “Le banche distinguono l’impatto variabile che la crisi sta avendo su diversi settori e sottosettori dell’economia e rivolgono maggiore attenzione ai dati finanziari e ai modelli di business delle singole famiglie e imprese. Le funzionalità di analisi e dati si stanno rivelando essenziali. Le banche stanno accelerando la trasformazione digitale per consentire il monitoraggio in tempo reale e l’estrazione efficace dei dati delle transazioni, automatizzando al contempo l’alimentazione dei risultati nel processo decisionale”.

Nonostante i dati relativi alla crescita (o decrescita) economica globale siano allarmanti, il sistema finanziario sembra oggi essere più attrezzato per una rapida gestione delle crisi rispetto alle crisi passate. “Le banche si trovano in una posizione patrimoniale molto più forte, in parte a seguito delle riforme normative attuate dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009”. Un altro fattore stabilizzante è la tendenza all’annullamento dei pagamenti dei dividendi nel 2020 e così anche il sostegno delle banche centrali.

 

Settore per settore

Nella crisi attuale, le variazioni del merito creditizio differiscono per settore e sottosettore in misura maggiore rispetto alle precedenti recessioni. “Alcune industrie, come i distributori alimentari, hanno fatto meglio durante la crisi e hanno lottato per soddisfare la crescente domanda. Altri, come le telecomunicazioni e i prodotti farmaceutici, sono stati poco colpiti. Ma come tutti sappiamo, alcuni settori, come i viaggi, i trasporti, il turismo e l’ospitalità, sono stati seriamente messi a dura prova”. Tuttavia, per valutare adeguatamente il merito creditizio nel contesto di questa crisi, le banche devono andare oltre le analisi di settore e valutare i singoli debitori: “I modelli di business possono essere molto diversi da un’azienda all’altra all’interno dello stesso sottosettore e saranno quindi più o meno adatti alla sopravvivenza e ad una ripresa più rapida nell’ambiente attuale. Alcune aziende hanno una forte presenza online, ad esempio, altre no. Le banche non possono quindi concludere dalla sola analisi di un sottosettore se uno specifico mutuatario sia in difficoltà o meno”.